، خيار التداول استراتيجية التذبذب

أوبتيون Volatility. Many تبدأ الخيارات التجار أبدا نفهم تماما الآثار الخطيرة التي يمكن أن يكون التقلب للاستراتيجيات الخيارات التي يفكرون. بعض اللوم لهذا الافتقار إلى فهم يمكن وضعها على الكتب المكتوبة سيئة حول هذا الموضوع، ومعظمها تقدم استراتيجيات الخيارات نمطية بدلا من أي رؤى حقيقية في كيفية عمل الأسواق في الواقع فيما يتعلق بالتقلب ومع ذلك، إذا كنت تجاهل تجاهل التقلبات، قد يكون لديك نفسك فقط لإلقاء اللوم على مفاجآت سلبية. في هذا البرنامج التعليمي، ونحن سوف تظهر لك كيفية دمج ما لو السيناريوهات المتعلقة بتغير التقلب في التداول الخاص بك من الواضح أن تحركات السعر الأساسي يمكن أن تعمل من خلال دلتا حساسية سعر الخيار للتغيرات في الأسهم الأساسية أو العقود الآجلة وتؤثر على خط الأساس، ولكن ذلك يمكن أن التغيرات تقلب سنقوم أيضا استكشاف حساسية الخيار اليونانية المعروفة باسم فيغا التي يمكن أن توفر التجار مع عالم جديد كليا من الفرص المحتملة. كثير من التجار، إيغ إيه للوصول إلى الاستراتيجيات التي يعتقدون أنها ستوفر أرباحا سريعة، والبحث عن وسيلة سهلة للتجارة التي لا تنطوي على الكثير من التفكير أو البحث ولكن في الواقع، والمزيد من التفكير وأقل التداول يمكن في كثير من الأحيان انقاذ الكثير من الألم لا لزوم لها وقال ذلك، يمكن أن يكون الألم أيضا حافزا جيدا، إذا كنت تعرف كيفية معالجة التجارب بشكل مثمر إذا كنت تعلم من أخطائك والخسائر، فإنه يمكن أن يعلمك كيفية الفوز في التداول game. This البرنامج التعليمي هو دليل عملي لفهم خيارات تقلبات ل متوسط ​​خيار التاجر توفر هذه السلسلة جميع العناصر الأساسية لفهم قوي لكل من المخاطر والمكافآت المحتملة المتعلقة بتقلب الخيار الذي ينتظر التاجر الذي هو على استعداد وقادر على وضعها على نحو جيد لقراءة الخلفية، انظر أبجديات الخيار تقلب . فهم دقيق للمخاطر أمر ضروري في تداول الخيارات لذلك هو معرفة العوامل التي تؤثر على سعر الخيار. التقلب المقدر لسعر الأمن. هذه المخاطر التعرض للمقياس تيسي مساعدة التجار الكشف عن مدى حساسية تجارة معينة هو السعر والتقلب والوقت الاضمحلال. إذا كنت ترغب في الاستفادة من براعة الخيارات، سوف تحتاج إلى اعتماد هذه العادات الاستثمار الذكية. استفادة من حركة الأسهم عن طريق الحصول على معرفة هذه مشتقات. الاستثمارات ليست الخيارات الوحيدة للأوراق المالية الكامنة تعلم كيفية استخدام خيارات الفوركس للربح والتحوط. حتى إذا كانت منحنيات المخاطر لتوزيع التقويم تبدو تحريضية، يحتاج المتداول لتقييم التقلبات الضمنية للخيارات على الأمان الأساسي. استكشاف والاختلافات بين التقلبات التاريخية والضمنية، وكيف يمكن للمقاييس اثنين تحديد ما إذا كان الخيارات البائعين أو المشترين لديهم ميزة. الأسئلة المتكررة. من المهم أن نعرف نسبة الدين إلى الدخل الخاص بك لأنه يستخدم المقرضين الرقم لقياس قدرتك لسداد the. Learn عن شركة مونسانتو ق اثنين من أقسام التشغيل الرئيسية ومنافسيها الرئيسيين داخل كل قطاع، بما في ذلك الفسيفساء. عندما تقوم بإجراء دفع الرهن العقاري، ر هو المبلغ المدفوع هو مزيج من رسوم الفائدة وسداد أصل أكثر من. تعلم التفريق بين السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، ونرى لماذا السلع الرأسمالية تتطلب المدخرات والاستثمار. الأسئلة المتكررة. من المهم أن تعرف الديون الخاصة بك، حيث أن المقرضين يستخدمون لقياس قدرتكم على سداد المبلغ. لعلكم تعرفون على قسمتي التشغيل الرئيسيتين ومنافسيهما الرئيسيين في كل قطاع بما في ذلك موزايك. عندما تقوم بدفع الرهن العقاري فإن المبلغ المدفوع هو مزيج من رسوم الفائدة وسداد أصل أكثر من. تعلم التفريق بين السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، ونرى لماذا تتطلب السلع الرأسمالية الادخار والاستثمار. استراتيجيات التقلب أوبتيليتي والتقلب. عندما يتم إنشاء موقف الخيار، إما صافي شراء أو بيع، غالبا ما يتم تجاهل البعد التقلب من قبل التجار عديمي الخبرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم وجود فهم للتجار للحصول على التعامل مع العلاقة من التقلب لمعظم استراتيجيات الخيارات، أولا فمن الضروري لشرح مفهوم يعرف باسم vea. Like دلتا الذي يقيس حساسية خيار للتغيرات في السعر الأساسي، فيغا هو قياس المخاطر لحساسية سعر الخيار للتغيرات في التقلب منذ كلاهما يمكن أن تعمل في نفس الوقت، وهما يمكن أن يكون لها تأثير مجتمعة التي تعمل مكافحة لكل أو في الحفل لذلك، لفهم كامل ما قد يكون الدخول في عند إنشاء موقف الخيار، على حد سواء دلتا و فيغا التقييم هي مطلوب هنا يتم استكشاف فيغا، مع افتراض ثبات باقيات هامة أخرى تبقى الأمور نفسها في جميع أنحاء لتبسيط. فيغا والإغريق فيغا، تماما مثل غيرها من اليونانيين دلتا، ثيتا رو غاما يخبرنا عن المخاطر من وجهة نظر التقلب التجار تشير إلى خيارات المواقف إما تقلب طويل أو تقلب قصيرة بالطبع أنه من الممكن أن تكون تقلبات مسطحة وكذلك المصطلحات طويلة وقصيرة هنا تشير إلى نفس ريلاتي عندما يكون الحديث عن كونها طويلة أو قصيرة الأسهم أو خيار وهذا هو، إذا ترتفع التقلبات وكنت تقلب قصيرة، سوف تواجه الخسائر، مع افتراض ثبات باقى، وإذا كان التقلب ينخفض، سيكون لديك مكاسب فورية غير محققة وبالمثل، إذا كنت طويلة تقلبات عندما ترتفع التقلبات الضمنية، سوف تواجه مكاسب غير محققة، في حين إذا كان السقوط، والخسائر ستكون النتيجة مرة أخرى، مع افتراض ثبات باقى لمعرفة المزيد عن هذه العوامل نرى، التعرف على اليوناني. التفتيت يعمل طريقها من خلال كل استراتيجية التقلب الضمني والتاريخية التقلبات يمكن أن تتدفق بشكل كبير وبسرعة، ويمكن أن تتحرك فوق أو تحت مستوى متوسط ​​أو عادي، ثم تعود في نهاية المطاف إلى المتوسط. دعونا نأخذ بعض الأمثلة لجعل هذا أكثر واقعية بداية بمجرد شراء المكالمات ويضع البعد فيغا يمكن أن تكون مضيئة ويقدم الشكلان 9 و 10 موجزا لعلامة فيغا سلبية للتذبذب القصير وإيجابية للتذبذب الطويل لجميع مراكز الخيارات الصريحة والكثير من التعقيدات الاستراتيجيات 9. الشكل 9 مواقف الخيارات الصريحة، علامات فيغا والربح والخسارة متريسة باريبوس. المكالمة الطويلة وطويلة وضع لها فيغا إيجابية هي تقلب طويل والمكالمات القصيرة ووضع مواقف قصيرة لها فيغا السلبية هي تقلبات قصيرة لفهم لماذا هذا هو ، نذكر أن التقلب هو مدخل في نموذج التسعير - كلما زاد التقلب، كلما زاد السعر لأن احتمال تحرك السهم لمسافات أكبر في حياة الخيار يزداد مع احتمال نجاح المشتري ينتج عن ذلك أسعار الخيار اكتسبت في القيمة لدمج المخاطر الجديدة المكافأة التفكير في البائع من الخيار - انه أو انها تريد أن تهمة أكثر إذا زاد خطر البائع مع ارتفاع تقلبات احتمال تحركات الأسعار أكبر في المستقبل. لذلك، إذا انخفض التذبذب، وينبغي أن تكون الأسعار أقل عندما كنت تملك مكالمة أو وضع معنى كنت اشترى الخيار وتقلبات الانخفاض، فإن سعر الخيار سينخفض ​​هذا هو واضح ليس بن إفيسيال و، كما هو مبين في الشكل 9، النتائج في خسارة للمكالمات طويلة ويضع من ناحية أخرى، فإن المكالمة القصيرة والتجار وضع قصيرة تجربة مكاسب من الانخفاض في التقلبات سوف التقلب يكون لها تأثير فوري، وحجم انخفاض السعر أو المكاسب سوف تعتمد على حجم فيغا حتى الآن لقد تحدثنا فقط من علامة سلبية أو إيجابية، ولكن حجم فيغا تحديد مقدار الربح والخسارة ما يحدد حجم فيغا على مكالمة قصيرة وطويلة أو الجواب السهل هو حجم قسط على الخيار وارتفاع الأسعار، وأكبر فيغا وهذا يعني أنه كما تذهب أبعد في الوقت المناسب تخيل خيارات ليبس، يمكن أن القيم فيغا الحصول على كبيرة جدا وتشكل خطرا كبيرا أو مكافأة في حالة إجراء تقلب على سبيل المثال، إذا قمت بشراء خيار استدعاء ليبس على الأسهم التي كانت تقوم بتخفيض أسعار السوق، وسينعكس ارتفاع السعر المطلوب، فإن مستويات التذبذب ستنخفض بشكل حاد. انظر الشكل 11 لهذه العلاقة على مستوى 500 ل. س مؤشر أوك، والذي يعكس نفسه بالنسبة لكثير من الأسهم كاب كبير، ومعها خيار قسط. فيغور 10 مواقف الخيارات المعقدة، علامات فيغا والأرباح والخسائر متريسة paribus. Figure 11 يعرض أشرطة الأسعار الأسبوعية ل سب 500 جنبا إلى جنب مع مستويات ضمنية و التقلبات التاريخية هنا من الممكن أن نرى كيف يرتبط السعر والتقلبات ببعضها البعض نموذجي من معظم الأسهم الكبيرة التي تحاكي السوق، عندما ينخفض ​​السعر، ترتفع التقلبات والعكس بالعكس هذه العلاقة مهمة لإدراجها في تحليل الإستراتيجية نظرا للعلاقات في الشكل 9 والشكل 10 على سبيل المثال، في الجزء السفلي من عملية بيع كنت لا تريد أن تكون إنشاء مخطوطة طويلة الخفية أو غيرها من التجارة فيغا إيجابية، لأن انتعاش السوق سوف يشكل مشكلة الناجمة عن انهيار التقلبات. تجدده أوبتيونسفو 5 خيارات تحليل Software. Figure 11 سب 500 السعر الأسبوعي والرسوم البيانية التقلب الأصفر أشرطة تسليط الضوء على المناطق من هبوط الأسعار وارتفاع ضمنية والتاريخية الزرقاء تسلط الأعمدة الملونة الضوء على مناطق ارتفاع الأسعار وانخفاض التقلبات الضمنية. الاستنتاج يصف هذا القطاع المعايير الأساسية لمخاطر التقلب في استراتيجيات الخيارات الشعبية ويوضح لماذا تطبيق الإستراتيجية الصحيحة من حيث فيغا مهم للعديد من الأسهم الكبيرة في حين أن هناك استثناءات من علاقة تقلب الأسعار واضحة في مؤشرات الأسهم مثل 500 ليرة سورية والعديد من الأسهم التي تتألف من هذا المؤشر، وهذا هو أساس متين للبدء في استكشاف أنواع أخرى من العلاقات، وهو الموضوع الذي سوف نعود في شريحة لاحقة. التعليم المنزلي سينتر ما هو التقلب الضمني. ما هو التقلب الضمني. التقلب المضمن الرابع هو واحد من أهم المفاهيم للمتداولين الخيارات لفهم لسببين أولا، فإنه يدل على مدى تقلب السوق قد تكون في المستقبل الثاني، والتقلب الضمني يمكن أن تساعدك على حساب الاحتمال هذا هو عنصر حاسم في تداول الخيارات التي قد تكون مفيدة عند محاولة تحديد احتمال ريا المخزون تشينغ سعر معين من وقت معين نضع في اعتبارنا أنه في حين أن هذه الأسباب قد تساعدك عند اتخاذ قرارات التداول، والتقلب الضمني لا يوفر توقعات فيما يتعلق اتجاه السوق على الرغم من أن التقلبات الضمنية ينظر إليها باعتبارها قطعة هامة من المعلومات، وقبل كل شيء يتم تحديدها باستخدام نموذج تسعير الخيارات، مما يجعل البيانات النظرية في الطبيعة لا يوجد ضمان هذه التنبؤات سوف يكون صحيحا. فهم الرابع يعني أنك يمكن أن تدخل التجارة الخيارات معرفة رأي السوق في كل مرة الكثير من التجار يحاولون بشكل غير صحيح استخدام الرابع من أجل التوصل إلى مساومات أو قيم مبالغ فيها، على افتراض أن الرابع مرتفع جدا أو منخفض جدا هذا التفسير يطل على نقطة مهمة، ولكن خيارات التجارة على مستويات معينة من التقلب الضمني بسبب نشاط السوق الحالي وبعبارة أخرى، يمكن أن يساعد نشاط السوق في تفسير سبب وجود خيار يتم تسعير بطريقة معينة هنا نحن سوف تظهر لك كيفية استخدام التقلبات الضمنية لتحسين التداول الخاص بك على وجه التحديد، سنقوم تحديد ضمنية والتقلبات، وشرح علاقتها باحتمال، وإظهار كيف يقيس احتمالات نجاح التجارة. تقلبات التاريخية مقابل ضمنية. هناك العديد من أنواع مختلفة من التقلبات، ولكن التجار الخيارات تميل إلى التركيز على التقلبات التاريخية والضمنية التقلب التاريخي هو المعيار السنوي الانحراف في حركة أسعار الأسهم الماضية يقيس التغيرات السعرية اليومية في الأسهم خلال العام الماضي. وعلى النقيض من ذلك، يتم اشتقاق الرابع من سعر الخيار ويظهر ما يعني السوق عن تقلبات الأسهم في المستقبل التقلب الضمني هو واحد من ستة مدخلات تستخدم في نموذج تسعير الخيارات، لكنها الوحيدة التي لا يمكن ملاحظتها مباشرة في السوق نفسه يمكن تحديدها الرابع فقط من خلال معرفة المتغيرات الخمسة الأخرى وحلها باستخدام نموذج التقلب الضمني بمثابة بديل حاسم ل قيمة الخيار - كلما ارتفعت قيمة إيف، كلما زادت قيمة الخيار. وبما أن معظم حجم تداول الخيارات يحدث عادة في خيارات الصراف الآلي في المال، العقود المستخدمة عادة لحساب إيف مرة واحدة ونحن نعرف سعر خيارات أجهزة الصراف الآلي، يمكننا استخدام نموذج تسعير الخيارات وجبر صغير لحل لتقلب ضمني. بعض الأسئلة هذه الطريقة، ومناقشة ما إذا كان الدجاج أو البيض يأتي أولا ومع ذلك ، عندما تفهم الطريقة الأكثر تداولا الخيارات تميل ضربات أتم إلى أن يكون الثمن، يمكنك أن ترى بسهولة صحة هذا النهج إذا كانت الخيارات سائلة ثم نموذج لا يحدد عادة أسعار خيارات أجهزة الصراف الآلي بدلا من ذلك، العرض و الطلب يصبح القوى الدافعة في كثير من الأحيان سوف تتوقف صانعي السوق عن استخدام نموذج لأن قيمه لا تستطيع مواكبة التغيرات في هذه القوى بسرعة كافية عندما سئل، ما هو سوقك لهذا الخيار قد يرد صانع السوق ما الذي أنت على استعداد لدفعه هذا يعني أن جميع المعاملات في هذه الخيارات تداولها بشكل كبير هي ما هو تحديد سعر الخيار بدءا من هذا الإجراء التسعير في العالم الحقيقي، ثم، يمكننا أن نستمد التقلب الضمنية باستخدام اختيار أيون نموذج التسعير وبالتالي فإنه ليس من علامات السوق تحديد السعر أو تقلب ضمني انها تدفق النظام الفعلي. التقلب المضمن كأداة التداول. تقلب المصير يظهر رأي السوق من التحركات المحتملة للسهم، ولكن لا نتوقع الاتجاه إذا فإن التقلب الضمني مرتفع، ويعتقد السوق الأسهم لديها إمكانية لتقلبات سعرية كبيرة في أي من الاتجاهين، تماما كما يشير إلى انخفاض الرابع الأسهم لن تتحرك بقدر من خيار انتهاء الصلاحية. التجار الخيار، والتقلب الضمني هو أكثر أهمية من التقلب التاريخي لأن إيف في جميع توقعات السوق إذا كان على سبيل المثال، تخطط الشركة للإعلان عن أرباح أو تتوقع حكم المحكمة الكبرى، فإن هذه الأحداث تؤثر على التقلب الضمني للخيارات التي تنتهي في نفس الشهر التقلب الضمني يساعدك على قياس مدى تأثير الأخبار قد على الأسهم الأساسية. كيف يمكن للمتداولين الخيار استخدام الرابع لاتخاذ قرارات التداول أكثر استنارة يوفر التقلب الضمني وسيلة موضوعية لاختبار التنبؤات والمعرف الدخول إلى نقاط الدخول والخروج مع الخيار الرابع، يمكنك حساب النطاق المتوقع - ارتفاع وانخفاض المخزون من خلال انتهاء الصلاحية التقلب الضمني يخبرك ما إذا كان السوق يتفق مع النظرة الخاصة بك، مما يساعدك على قياس المخاطر التجارية والمكافأة المحتملة. تحديد الانحراف المعياري. أولا، دعونا نحدد الانحراف المعياري وكيفية ارتباطه بالتقلب الضمني ثم سنناقش كيف يمكن أن يساعد الانحراف المعياري في تحديد التوقعات المستقبلية لأسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة المحتملة - القيم التي يمكن أن تساعدك على إجراء تداول أكثر استنارة من أجل فهم كيف يمكن أن يكون التقلب الضمني مفيدا، عليك أولا أن تفهم أكبر افتراض من قبل الناس الذين يبنون نماذج التسعير التوزيع الإحصائي للأسعار هناك نوعان رئيسيان يستخدمان، التوزيع الطبيعي أو التوزيع اللوغورمالي الصورة أدناه هي التوزيع الطبيعي، ويعرف أحيانا باسم منحنى الجرس بسبب مظهره بهدوء، والتوزيع الطبيعي يعطي فرصة متساوية من الأسعار التي تحدث إما أعلاه أو أقل من المتوسط ​​الذي يظهر هنا كما 50 ونحن نذهب إلى استخدام التوزيع الطبيعي للبساطة ق ساكي ومع ذلك، فمن أكثر شيوعا للمشاركين في السوق لاستخدام متنوعة لورنورمال. لماذا، تسأل إذا كنا نعتبر الأسهم بسعر من 50، هل يمكن أن نقول هناك فرصة متساوية أن الأسهم قد تزيد أو تنقص في المستقبل ومع ذلك، يمكن للسهم أن ينخفض ​​فقط إلى الصفر، في حين أنه يمكن أن تزيد بكثير فوق 100 إحصائيا، ثم، هناك المزيد من النتائج المحتملة إلى الاتجاه الصعودي من الجانب السلبي معظم السيارات الاستثمار القياسية تعمل بهذه الطريقة، وهذا هو السبب في المشاركين في السوق تميل إلى استخدام توزيعات لورنورمال ضمن نماذج التسعير الخاصة بهم. مع ذلك في الاعتبار، دعونا نعود إلى منحنى على شكل جرس انظر الشكل 1 التوزيع العادي للبيانات يعني ومعظم الأرقام في مجموعة بيانات قريبة من المتوسط، أو متوسط ​​القيمة، وأمثلة قليلة نسبيا هي إما في أقصى الحدود في شروط العاديين، وتداول الأسهم بالقرب من السعر الحالي ونادرا ما تجعل خطوة متطرفة. دعونا نفترض ست أوك تداول في 50 مع تقلب ضمني من 20 للحصول على خيارات الصراف الآلي في المال إحصائيا، إيف هو وكيل للانحراف المعياري إذا افترضنا التوزيع الطبيعي للأسعار، يمكننا حساب واحد الانحراف المعياري للسهم من قبل ضرب سعر السهم من خلال تقلب ضمني من الخيارات في المال. واحد الانحراف المعياري تحرك 50 × 20 10.The الانحراف المعياري الأول هو 10 أعلاه وأسفل s السعر الحالي، وهو ما يعني المدى المتوقع العادي هو بين 40 و 60 الصيغ الإحصائية القياسية تعني أن السهم سيبقى ضمن هذا النطاق 68 من الوقت انظر الشكل 1. يتم اقتباس جميع التقلبات على أساس سنوي ما لم يذكر خلاف ذلك، مما يعني أن السوق يعتقد أن السهم على الأرجح لا يكون أقل من 40 أو أعلى 60 في نهاية سنة واحدة تقول الاحصاءات ايضا ان السهم سيبقى بين 30 و 70 - انحرافان معياريان 95 في ذلك الوقت وعلاوة على ذلك فإنه يتداول بين 20 و 80 - ثلاثة انحرافات معيارية - 99 من الوقت ث آخر أي أن أقول هذا هو أن هناك فرصة 5 أن سعر السهم سيكون خارج نطاقات للانحراف المعياري الثاني وفرصة واحدة فقط لنفس الانحراف المعياري الثالث. أخذ في الاعتبار هذه الأرقام كلها تتعلق العالم النظري في الواقع، هناك مناسبات حيث يتحرك السهم خارج النطاقات التي يحددها الانحراف المعياري الثالث، وأنها قد يبدو أن يحدث في كثير من الأحيان مما كنت أعتقد هل يعني هذا الانحراف المعياري ليست أداة صالحة للاستخدام أثناء التداول ليس بالضرورة كما مع أي نموذج، إذا القمامة يذهب في، القمامة يخرج إذا كنت تستخدم تقلب ضمني غير صحيح في الحساب الخاص بك، يمكن أن تظهر النتائج كما لو كان التحرك وراء الانحراف المعياري الثالث أمر شائع، عندما تخبرنا الإحصاءات انها عادة لا مع هذا إخلاء المسؤولية جانبا ، ومعرفة التحرك المحتمل من الأسهم التي ينطوي عليها الخيار سعر s هو قطعة هامة من المعلومات لجميع التجار الخيار. الانحراف القياسي لفترات زمنية محددة. منذ نحن لا ر التجارة دائما واحدة عقود الخيارات، يجب علينا كسر نطاق الانحراف المعياري الأول بحيث يمكن أن تناسب الفترة الزمنية المطلوبة e ز أيام اليسار حتى انتهاء الصلاحية الصيغة. لاحظ أنه عادة ما يعتبر أكثر دقة لاستخدام عدد أيام التداول حتى انتهاء الصلاحية بدلا من أيام التقويم لذلك تذكر أن استخدام 252 - إجمالي عدد أيام التداول في السنة كما قطع قصيرة، العديد من التجار سوف تستخدم 16، لأنه هو العدد الكامل عند حل الجذر التربيعي ل 256. لنفترض أننا نتعامل مع عقد الخيار 30 يوما تقويميا وسيتم حساب أول الانحراف المعياري كما. نتيجة 1 43 يعني من المتوقع أن ينتهي السهم بين 48 57 و 51 43 بعد 30 يوما 50 1 43 يعرض الشكل 2 نتائج فترات 30 و 60 و 90 يوما تقويميا كلما زادت الفترة الزمنية وزيادة إمكانية تقلبات أسعار الأسهم الأوسع نطاقا تذكر أن التقلب الضمني البالغ 10 سيتم سنويا، لذا يجب عليك دائما حساب الرابع للفترة الزمنية المطلوبة. لا أرقام الطحن تجعلك العصبي لا تقلق، تراديكينغ لديه على شبكة الإنترنت الاحتمالات حاسبة من شأنها أن تفعل الرياضيات بالنسبة لك، وانها أكثر دقة من الرياضيات سريعة وبسيطة المستخدمة هنا الآن دعونا s التطبيق لي هذه المفاهيم الأساسية إلى مثالين باستخدام الأسهم وهمية XYZ. A الأسهم S نطاق التداول المحتمل. يريد الجميع أنهم يعرفون أين الأسهم قد تتداول في المستقبل القريب لا تاجر يعرف على وجه اليقين إذا كان السهم صعودا أو هبوطا في حين أننا لا يمكن تحديد الاتجاه ، يمكننا تقدير نطاق تداول الأسهم على مدى فترة معينة من الزمن مع قدر من الدقة المثال التالي، وذلك باستخدام حاسبة تراديكينغ s الاحتمالات، يأخذ أسعار الخيارات و إيفس لحساب الانحراف المعياري بين الآن وانتهاء الصلاحية، 31 يوما انظر بعيدا الشكل 3. تستخدم هذه الأداة خمسة من المدخلات الستة من تسعير خيارات نموذج سعر السهم، أيام حتى انتهاء الصلاحية، والتقلبات الضمنية، ومعدل الفائدة الخالية من المخاطر، وأرباح الأسهم بمجرد إدخال رمز السهم وانتهاء الصلاحية 31 يوما، وتدرج الآلة الحاسبة الحالية سعر السهم 104 91، والتقلبات الضمنية في السوق 24 38، وسعر الفائدة الخالية من المخاطر 3163، وتوزيعات الأرباح 55 سنتا تدفع كل ثلاثة أشهر. ليت s مع الجزء السفلي من سكرينشو t أعلاه يتم عرض الانحرافات القياسية المختلفة هنا باستخدام توزيع لورنورمال الأولى والتحركات الثانية والثالثة هناك 68 فرصة شيز بين 97 49 و 112 38، فرصة 95 سيكون بين 90 81 و 120 66، و 99 فرصة وسوف يكون بين 84 58 و 129 54 على تاريخ انتهاء الصلاحية. ثم يمكن إدخالها أول حدود الانحراف المعياري زيز في أعلى يمين الآلة الحاسبة كأسعار الهدف الأول والثاني بعد الضغط على زر حساب، فإن احتمال اللمس سوف عرض لكل سعر وتظهر هذه الاحصاءات احتمالات الأسهم ضرب أو لمس الأهداف في أي نقطة قبل انتهاء الصلاحية سوف نلاحظ الاحتمالات في تاريخ المستقبل وتعطى أيضا هذه هي فرص شيز الانتهاء أعلاه، بين، أو أقل من الأهداف على تاريخ انتهاء الصلاحية في المستقبل. كما ترون، والاحتمالات المعروضة تظهر شيز من المرجح أن تنتهي بين 97 49 و 112 38 68 28 من أعلى من أعلى سعر مستهدف من 112 38 15 87 أو أقل من أدنى سعر مستهدف س f 97 49 15 85 هناك فرصة أفضل قليلا 02 للوصول إلى الهدف الصعودي، لأن هذا النموذج يستخدم توزيع لورنورمال بدلا من التوزيع الطبيعي الأساسي وجدت في الشكل 1. عند فحص احتمال لمس، ستلاحظ شيز لديها 33 32 فرصة تسلق إلى 112 38 و 30 21 فرصة السقوط إلى 97 49 احتمال أن لمس النقاط المستهدفة هو حوالي ضعف احتمال الانتهاء من هذا النطاق في المستقبل في المستقبل. باستخدام ترادينغ حاسبة الاحتمالات للمساعدة في تحليل التجارة. لقد وضعت هذه النظريات في العمل وتحليل انتشار المكالمة قصيرة هذه هي التجارة ثنائية الأرجل حيث يتم شراء ساق واحدة طويلة ويتم بيع ساق واحدة قصيرة في وقت واحد نضع في اعتبارنا، لأن هذا هو خيار متعدد الساق استراتيجية ذلك ينطوي على مخاطر إضافية، وعمولات متعددة، ويمكن أن يؤدي إلى العلاجات الضريبية المعقدة تأكد من التشاور مع أخصائي الضرائب قبل دخول هذا الموقف. عندما استخدام خارج المال من الضربات أوتم، وانتشار المكالمة قصيرة لديه نيو تريل إلى توقعات هبوطية، لأن هذه الأرباح الاستراتيجية إذا كان السوق يتداول جانبيا أو قطرات لخلق هذا الانتشار، وبيع مكالمة أوتم انخفاض الإضراب وشراء مزيد من دعوة أوتم أعلى الإضراب في نفس الشهر انتهاء باستخدام مثالنا السابق، مع تداول شيز في 104 91، يمكن أن يتم إنشاء انتشار المكالمة القصيرة على النحو التالي. إرسال واحد شيز 31 يوما 110 استدعاء في 1 50 شراء واحد شيز 31 يوما 115 استدعاء في 0 40 مجموع الائتمان 1 10. اسم آخر لهذه الاستراتيجية هو انتشار الائتمان الدعوة، حيث أن المكالمة التي تبيعها للخيار القصير لها قسط أعلى من المكالمة التي قمت بإعادة شراء الخيار الطويل الائتمان هو الحد الأقصى للربح لهذا الانتشار 1 10 الحد الأقصى للخسارة أو الخطر يقتصر على الفرق بين الإضرابات أقل من الائتمان 115 110 1 10 3 90. نقطة التعادل عند انتهاء الصلاحية 31 يوما هي 111 10 انخفاض الإضراب زائد الائتمان 110 1 10 هدفك هو الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الائتمان ممكن من أجل حدوث ذلك، يجب أن يكون تحت الإضراب السفلي عند انتهاء الصلاحية كما يمكنك انظر، نجاح هذه التجارة يتجلى إلى حد كبير إلى أي مدى اخترت أسعار الإضراب للمساعدة في تحليل الضربات المذكورة أعلاه، دعنا نستخدم حاسبة تراديكينغ s احتمال عدم إعطاء ضمانات باستخدام هذه الأداة، ولكن البيانات التي تقدمها قد تكون مفيدة. في الشكل 4، جميع المدخلات هي نفسها كما كانت من قبل، باستثناء الأسعار المستهدفة نقطة التعادل s انتشار 111 10 هو السعر المستهدف الأول أعلى اليمين أكبر خسارة لها 90 90 يحدث إذا شيز تنتهي عند انتهاء الصلاحية فوق العلوي ضربة 115 قبل انتهاء الصلاحية - السعر المستهدف الثاني. بناء على تقلب ضمني من 24 38، والاحتمالات في تاريخ المستقبل تشير إلى انتشار لديه فرصة 80 10 من التشطيب تحت أدنى سعر المستهدف 111 10 هذا هو هدفنا من أجل الاحتفاظ على الأقل واحد في المائة من الائتمان 1 10 احتمالات شيز الانتهاء بين نقطة التعادل والإضراب العالي 111 10 و 115 هو 10 81، في حين أن احتمال الانتهاء من شيز عند 115 أو أعلى من نقطة الحد الأقصى للفرق s هو 9 09 إلى يلاحظ أن فرص الحصول على ربح في المائة أو أكثر هي 80 10 واحتمالات وجود خسارة قدرها سنت واحد أو أكثر هي 19 90 10 81 9 90. على الرغم من أن احتمال انتشار الربح عند انتهاء الصلاحية هو 80 10، لا يزال هناك 41 59 فرصة شيز سوف تلمس نقطة التعادل 111 10 في وقت ما قبل 31 يوما مرت هذا يعني بناء على ما يعني السوق يعني أن التقلب سيكون في المستقبل، وانتشار المكالمة قصيرة لديها احتمال كبير نسبيا من نجاح 80 10 ومع ذلك، فإنه من المرجح أيضا 41 59 فرصة هذه التجارة سوف يكون تداول الخاسر في خسارة للحساب في مرحلة ما في 31 يوما القادمة. العديد من التجار انتشار الائتمان الخروج عندما يتم ضرب نقطة التعادل ولكن هذا المثال يدل على الصبر قد تسدد إذا كنت بناء ينتشر مع احتمالات مماثلة لا تأخذ هذا كتوصية حول كيفية تداول ينتشر قصيرة، ولكن نأمل أن تكون مفيدة على الاحتمالات التي قد لا تحسب من قبل. في الختام. نأمل الآن لديك شعور أفضل ل كيف يمكن أن يكون التقلب الضمني المفيد في تداول الخيارات الخاصة بك ليس فقط إيف يعطيك شعورا لكيفية تقلب السوق قد تكون في المستقبل، فإنه يمكن أيضا أن تساعدك على تحديد احتمال أن تصل الأسهم سعر معين من قبل وقت معين يمكن أن تكون معلومات حاسمة عند إعادة اختيار عقود خيارات محددة للتجارة. جوين تراديكينغ والحصول على 1000 في لجنة التجارة الحرة. تجارة التجارة الحرة عند تمويل حساب جديد مع 5000 أو أكثر استخدام الرمز الترويجي FREE1000 الاستفادة من انخفاض التكاليف، منصة الحائز على جائزة تبدأ اليوم. الافتراضات تنطوي على المخاطر وغير مناسبة لجميع المستثمرين لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات القياسية المتاحة في قبل أن تبدأ خيارات التداول خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتهم في فترة قصيرة نسبيا من الوقت. التداول عبر الإنترنت لديها مخاطر متأصلة بسبب استجابة النظام وأوقات الوصول التي تختلف بسبب ظروف السوق، ونظام لكل التشكيل وعوامل أخرى يجب على المستثمر فهم هذه المخاطر الإضافية قبل التداول. 4 95 للصفقات على الانترنت وحرف الخيارات، إضافة 65 سنتا لعقد الخيار رسوم تراديكينغ إضافية 0 35 لكل عقد على بعض المنتجات مؤشر حيث رسوم رسوم الصرف انظر الأسئلة الشائعة للحصول على التفاصيل ترادكينغ يضيف 0 01 للسهم الواحد على كامل النظام للأسهم بأسعار أقل من 2 00 راجع صفحة العمولات والرسوم للعمولات على الصفقات بمساعدة الوسيط، والأسهم منخفضة السعر، وينتشر الخيار، وغيرها من الأوراق المالية. العملاء الجدد مؤهلون للحصول على هذا العرض الخاص بعد فتح حساب تراديكينغ بحد أدنى 5000 يجب تقديم طلب للحصول على عرض عمولة التجارة الحرة عن طريق إدخال كود ترويجي Free1000 عند فتح الحساب تحصل الحسابات الجديدة على 1000 في رصيد العمولة لأسهم الأسهم و إتف وحركات الخيارات يتم تنفيذه في غضون 60 يوما من تمويل الحساب الجديد يأخذ رصيد العمولة يوم عمل واحد من تاريخ التمويل ليتم تطبيقه للتأهل لهذا العرض، يجب فتح حسابات جديدة بحلول 12 31 2016 وتمويلها 5000 أو أكثر في غضون 30 يوما من فتح الحساب تغطية العمولات و إتف وأوامر الخيارات بما في ذلك عمولة كل عقد رسوم التعيين والتعيين لا تزال سارية المفعول لن تحصل على تعويض نقدي عن أي عمولات تجارية حرة غير مستخدمة العرض غير قابل للتحويل أو صالح بالتزامن مع أي عرض آخر مفتوح لسكان الولايات المتحدة فقط و باستثناء موظفي مجموعة ترادينغ، إنك أو الشركات التابعة لها، ترادكينغ الأوراق المالية الحالية، وأصحاب حسابات ليك والجديدة أصحاب الحسابات الذين حافظوا على حساب مع تراديكينغ للأوراق المالية ذ م م خلال الثلاثين يوما الأخيرة يمكن أن يقوم ترادكينغ بتعديل أو إيقاف هذا العرض في أي وقت دون سابق إنذار يجب أن تبقى الحد الأدنى للأموال 5000 في الحساب مطروحا منه أي خسائر تداول لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو ترادكينغ قد يتقاضى حساب تكلفة النقد الممنوح للحساب يسري العرض لحساب واحد فقط لكل عميل قد تطبق قيود أخرى هذا ليس عرضا أو التماس في أي ولاية قضائية حيث نحن غير مخولين للقيام بأعمال تجارية. تأخرت الأسعار في أقل من 15 دقيقة ما لم يذكر خلاف ذلك بيانات السوق مدعوم من قبل شركة سونغارد البيانات الأساسية المقدمة من فاكتسيت تقديرات الأرباح المقدمة من قبل زاكس صناديق الاستثمار المشترك وبيانات إتف المقدمة من ليبر وداو جونز ولكن دقة أو اكتمالها ليست مضمونة يتم توفير المعلومات والمنتجات على أساس أفضل جهد للوكالة فقط يرجى قراءة شروط وأحكام الدخل الثابت بالكامل الاستثمار في الدخل الثابت تخضع هذه المخاطر لمخاطر مختلفة بما في ذلك التغيرات في أسعار الفائدة وجودة الائتمان وتقييمات السوق والسيولة والمبالغ المدفوعة مقدما والاسترداد المبكر وأحداث الشركات وتداعيات الضرائب وعوامل أخرى. المواضيع والبحوث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي للتعليم والتوضيح فقط لا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة التوقعات أو غيرها من المعلومات المتعلقة باحتمال نتائج الاستثمار المختلفة هي افتراضية في طبيعتها، ليست مضمونة للدقة أو اكتمال، لا تعكس نتائج الاستثمار الفعلية وليست ضمانات للنتائج في المستقبل. أي محتوى طرف ثالث بما في ذلك المدونات، الملاحظات التجارية، المنتدى المشاركات والتعليقات لا تعكس وجهات نظر تراديكينغ وربما لم تتم مراجعتها من قبل تراديكينغ جميع النجوم هي الثالثة الأطراف، لا تمثل ترادينغ، ويمكن الحفاظ على علاقة تجارية مستقلة مع تراديكينغ الشهادات قد لا تكون ممثلة لتجربة العملاء الآخرين ولا تمثل مؤشرا على الأداء المستقبلي أو النجاح لم يؤخذ أي اعتبار لأي شهادات المعروضة. الوثائق الداعمة لأي مطالبات بما في ذلك أي مطالبات قدمت نيابة عن برامج الخيارات أو خيارات الخبرة والمقارنة والتوصيات، والإحصاءات، أو غيرها من البيانات التقنية، وسيتم توفيرها عند الطلب. جميع الاستثمارات تنطوي على المخاطر، قد تتجاوز الخسائر المستثمر الرئيسي، والأداء الماضي للأمن والصناعة والصناعة والقطاع أو المنتج المالي لا يضمن النتائج في المستقبل أو عوائد ترادكينغ يوفر للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا يقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية أنت وحدك هي المسؤولة عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغ s أو المنتجات أو المنتجات. قائمة كاملة من الإفصاحات المتعلقة بالمحتوى عبر الإنترنت، يرجى الذهاب إلى. تداول العملات الأجنبية يتم تقديم الفوركس للمستثمرين ذاتيا التوجيه من خلال ترادكينغ فوريكس تراديكينغ فوركس وشركة إنك و تراديكينغ للأوراق المالية، ليك هي شركات منفصلة، ​​ولكن تابعة لها لا يتم حماية حسابات الفوركس من قبل شركة حماية المستثمرين الأوراق المالية SIPC. Forex ينطوي التداول على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر قبل اتخاذ قرار بشأن تداول العملات الأجنبية، يجب عليك أن تدرس بعناية أهدافك المالية ومستوى خبرتك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر المالية أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو غيرها من المعلومات الواردة لا تشكل نصيحة استثمارية قراءة الإفصاح الكامل يرجى ملاحظة أن عقود الذهب والفضة الفورية لا تخضع للتنظيم بموجب قانون سوق السلع الأمريكية. تريدريكس فوركس، إنك تعمل كوسيط تعريف لمجموعة غين كابيتال، ليك غين كابيتال يتم الاحتفاظ بحساب الفوركس الخاص بك والحفاظ عليه في غين كابيتال بمثابة وكيل المقاصة والطرف المقابل في الصفقات الخاصة بك يتم تسجيل غين كابيتال مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع كفتك وهي عضو في جمعية العقود الآجلة الوطنية نفا إد 0339826 تراديكينغ فوركس، إنك هي عضو في جمعية العقود الآجلة الوطنية إد 0408077.2017 تراديكينغ غروب، إنك جميع الحقوق محفوظة ترادينغ غروب، إنك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية، وشركة الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك، عضو فينرا و سيبك الفوركس عرضت من خلال تراديكينغ الفوركس، ليك، عضو نفا.